Som et alternativ til tilsynsmetoden eller metoden med egne estimater til beregning af volatilitetsjusteringer i forbindelse med beregning af den fuldt regulerede engagementsværdi (E*), som er resultatet af at benytte en anerkendt masternettingaftale, der omfatter genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner med værdipapirer eller råvarer og/eller andre kapitalmarkedsrelaterede transaktioner bortset fra transaktioner i derivater, kan kreditinstitutterne få tilladelse til at benytte en metode med interne modeller, hvor der tages hensyn til korrelationsvirkninger mellem værdipapirpositioner, der er omfattet af den pågældende masternettingaftale samt likviditeten for de pågældende instrumenter.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.