Eksponeringen mellem disse to grænser bestemmes som den deltajusterede ækvivalent af den underliggende position (en options delta måler følsomheden af en options pris udelukkende i forhold til en ændring i prisen for det underliggende aktiv).
The exposure between these two bounds is determined as the delta (an options delta measures the sensitivity of an option’s price solely to a change in the price of the underlying asset) adjusted equivalent of the underlying position.