Úvěrové instituce prokáží, že jejich interní odhady α zachycují v čitateli materiální zdroje stochastické závislosti rozložení tržních hodnot transakcí či portfolií transakcí v rámci protistran.
Credit institutions shall demonstrate that their internal estimates of α capture in the numerator material sources of stochastic dependency of distribution of market values of transactions or of portfolios of transactions across counterparties.