Proto tato směrnice posílí kapitálové požadavky vycházející z interních modelů v několika ohledech : -* bude požadováno , aby v dlouhém nepříznivém období byly případné ztráty odhadovány odděleně , přičemž se zvýší odolnost modelů za stresových podmínek a sníží se jejich potenciál k procyklickému chování , -* instituce budou muset provádět nejen odhad rizik ztrát ze selhání pohledávek v obchodním portfoliu , nýbrž i odhad rizik případných ztrát ze zhoršení úvěrové kvality bez selhání , -* v zájmu odstranění pochybností o schopnosti interních modelů náležitě zachytit konkrétní rizikový profil sekuritizačních pozic budou instituce muset posuzovat zvláštní standardizovaný kapitálový požadavek u rizik sekuritizačních pozic v obchodním portfoliu .
-* institutions will be required to estimate not only the risk of losses from default of debt items in the trading book , but also the potential losses from deterioration in credit quality short of default ; -* to address doubts about the ability of internal models to adequately capture the particular risk profile of securitisation positions , institutions will be required to assess a separate standardised capital charge for the risks of securitisation positions in the trading book .