Rozdíly mezi forwardovými sazbami a sazbami futures jsou dány především rozdílnými zvyklostmi kotování sazeb futures EURIBOR a swapových sazeb z dluhopisů s nulovým kupónem udávaných Reuters , které se používají při stanovení swapové křivky za eurozónu prostřednictvím Nelson-Siegel-Svenssonovy metody .
Differences between the forward and futures rates are mainly due to different quoting conventions for EURIBOR futures rates and Reuters zero coupon swap rates , which are used as input for fitting a euro area swap curve using the Nelson-Siegel-Svensson method .