مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی به کمک برنامه ریزی چندهدفه خطی با شبیه سازی اقتصادسنجی «مطالعه موردی: بانک X»

مدیریت دارایی و بدهی بانک ها از موضوعات مهمی است که بسیاری از مدیران با آن برخورد داشته و چالشی عمده در مسیر حرکت شرکت ها و خصوصا موسسات مالی و بانک ها بوده است. اما زمانی که محدودیت های زیادی از سوی مقامات ناظر و بازار بر بانک تحمیل شده و از طرف دیگر مدیریت بانک اهداف متفاوت و بعضا متناقض را دنبال می نماید بهترین روش جهت بهینه یابی استفاده از روش های برنامه ریزی ارمانی است. در این تحقیق مدل سود بانک و محدودیت های ساختاری و قانونی به همراه اهداف و محدودیت های داخلی بانک طراحی گردید. ضرایب نامعلوم آن با استفاده از روش های شبیه سازی آماری و رگرسیون ساده برآورد و در مدل قرار داده شد. سپس با استفاده از نرم افزار Lingo مدل برنامه ریزی آرمانی اجرا گردید. نتایج حاصل از مدل با واقعیات تفاوت اساسی دارد لیکن مدیریت به یکباره نمی تواند وضعیت خود را با مدل هماهنگ نماید چرا که به یکباره مانده سپرده ها و تسهیلات را نمی تواند تغییرات اساسی دهد لیکن از نتایج مدل به عنوان راهنما و مسیر حرکت بانک می تواند استفاده نماید.