امکان افزایش عایدی حاصل از ناکاراییها در بازار آتی نفت خام

اگر بازار آتی نفت خام طبق معیارهای فاما, کارا نباشد, آنگاه امکان ایجاد فرصتهای معامله ای سودآور, افزایش می یابد. در این مقاله از شبکه عصبی GMDH به منظور پیش بینی قیمت در بازار آتی نفت خام مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی شامل میانگین متحرک داده های مقطعی به عنوان ورودی شبکه, استفاده شده است. ما از پیش بینی های قیمت در ساختن سیگنال های خرید و فروش برای معامله کنندگان استفاده می کنیم. در مقایسه با مدل های معیار مطرح شده, عایدهای تجمعی, سالانه, عایدیها در یک دوره بازار و نسبتهای شارپ, همگی برای شبکه عصبی GMDH با تفاوتی قابل ملاحظه در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین عایدیهای معنی دار مدل GMDH فرضیه کارایی بازار آتی نفت را مورد تردید جدی قرار می دهد.