Der Duden ist ein Wörterbuch der deutschen Sprache und verzeichnet dementsprechend deutsche Wörter. Deine Behauptung, Ulan-Bator sei kein deutsches Wort, eine genauso gewagte These wie eine Behauptung, Creme sei kein deutsches Wort. Fremdwörter haben einen fremdsprachlichen Ursprung, sind aber trotzdem Bestandteil der deutschen Sprache.