Zu Stetigkeit als Funktion: Die hat man im Grunde natürlich z.B. bei der Konvergenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen: Es gilt genau dann, wenn die zugehörigen Erwartungswerte für jede stetige beschränkte Zufallsvariable (?) konvergieren. Obwohl man dann üblicherweise auch nicht von "Zufallsvariablen" spricht: Die Zufallsvariablen liegen eine Ebene tiefer, die sind nur ihre Verteilungen (=>Konvergenz in Verteilung). Zu absolutstetig (bzw. Dichte) vs. stetige Verteilungsfunktion: Das sind die mathematisch exakten Begriffe, der Begriff stetige bzw. kontinuierliche Zufallsvariable ist eher unscharf. In Anwendungsgebieten wird eine stetige Zufallsvariable manchmal als "so etwas wie die Normalverteilung" eingeführt. Da ist ein endgültige Definition schwierig.-- RSchlicht 09:25, 9. Sep. 2007 (CEST)