Auf meiner Benutzerseite hat Benutzer:Hans Chr. R. was geschrieben, was etwas dazu aussagt, wann es allgemein üblich würde (bzw. noch nicht üblich war). Zur Frage "wer hat's erfunden" habe ich hier etwas gefunden. Laut OED hat das Time Magazine am 11. September 1939 das erste Mal von World War II geschrieben und am 18. auch den World War I erstmals mit der I versehen. Anscheinend wurde schon 1919 erstmals vom "World War No. 2" geschrieben (Manchester Guardian vom 18. Februar [1]), aber das bezieht sich ja auf irgendeinen Zweiten Weltkrieg und nicht auf den Zweiten Weltkrieg. Der Weltkrieg an sich wurde übrigens laut [2] erstmals am 8. April 1909 in der Westminster Gazette verwendet (wobei das natürlich ebenfalls nicht den Krieg bezeichnet). Auf der selben Seite wird auch noch berichtet, dass der Onkel des Berichtenden und dessen Kameraden während des Zweiten Weltkrieges vom "Krieg in Europa" sprachen und der Begriff "Zweiter Weltkrieg" selten bis gar nicht verwendet wurde.