Hallo Trabeschaur (die Varianz der Fehlerterme) ist ja auch nur ein beliebiger konstanter Faktor bzw. Skalar, da bei Homoskedastizität Varianzhomogenität bzw. Varianzkonstanz vorliegt. Aber dieser konstanter Faktor ist die Varianz der Fehlerterme. Deswegen schreibt man ja auch statt . Man will bei Heteroskedastizität ja auch eine Analogie zu Fall Homoskedastizität herstellen deswegen notiert man das so. Bei Homoskedasitzität ist es ja und bei Heteroskedastizität und dann kann man einfach sagen . Du sagst: Wenn , dann ist man bei der klassischen KQ. Damit sagst du dann ja damit nichts anderes als: "Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell mit Heteroskedastizität und/oder Autokorrelation ist gleich dem multiplen linearen Regressionsmodell mit Homoskedastizität, wenn die Modelle gleich sind." Das macht keinen Sinn. Es müsste doch heißen: "Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell mit Heteroskedastizität und/oder Autokorrelation ist gleich dem multiplen linearen Regressionsmodell mit Homoskedastizität, wenn geeignet gewählt ist." Ja das stimmt, aber wie willst du dann mittels der Cholesky-Zerlegung auf die Matrix kommen? Beim VKQ-Schätzer kann man ja bennutzen (die Darstellungen sind äquivalent wie im Artikel steht), aber wie willst du dann z.B. diese Formel nur mit darstellen, sodass man die Analogie zu im KQ-Fall erkennt? Anhand der Matrix soll man ja erkennen, dass die Gauß-Markov-Annahmen dadurch erfüllt sind, dass man setzt; wie lässt sich mit der Matrix zeigen, dass die Gauß-Markov-Annahmen erfüllt sind? Vielleicht verstehe ich auch einfach nicht was du meinst. Ich werde nochmal versuchen intensiv darüber nachzudenken. PS: Welches dritte Gebot meinst du? -- Jonski 17:41, 18. Nov. 2018 (CET)