This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.
Questo per il rischio di scossa elettrica, provocata dall'elettricità che passa nella presa in cui è inserita la parte metallica del bulbo, nel caso in cui si tocchi l'interno della presa o la base in metallo del bulbo, se ancora parzialmente inserito nella presa.