This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.
Isso acontece pois a eletricidade flui para o soquete, onde fica a parte metálica da lâmpada, podendo causar um forte choque elétrico, se você tocar o interior do soquete ou a base metálica da lâmpada, enquanto ela ainda está parcialmente no soquete.