은행 대출이 많은 ECB를 제외하고 미 연준, 영란 은행, 중앙은행은 금리 상승 시 상당의 이익 손실이 예상된다. 또한 미 연준(2013)은 3~4년 가량 중앙은행 이익의 정부 귀속 부분이 시나리오에 따라 제로가 될것으로 전망하였다.
자산의 만기 구조가 장기화됨에 따라 은행 대출이 많은 ECB를 제외한 미 연준, 영란은행, 일본은행은 금리 상승 시 상당 규모의 손실이 예상되어 정부 재정의 일부로 귀속되는 중앙은행 이익도 몇 년간 제로가 될 가능성이 있다.(IMF, 2013) 수익률 곡선이 100bp 상승할 경우 현재 가치 기준으로 GDP의 1~2.5% 가량의 자본 손실이 예상되며, 수익률 곡선이 단기는 400bp, 장기는 225bp 상승하여 1994년 미 연준 긴축 시와 비슷한 금리 상승이 발생할 경우 각국 중앙은행은 GDP의 2~4.3% 수준의 자본 손실이 예상된다. 수익률 곡선이 단기 600bp, 장기 375bp 상승하는 위기 시나리오 하에서는 중앙은행 자본 손실 규모는 GDP의 2~7.5% 수준이 예상되며, 미 연준(2013)은 시나리오에 따라 2017년부터 3~4년 가량 중앙은행 이익의 정부 귀속분이 제로가 될 것으로 전망하였다.