한편 벌점화된 회귀의 진행에서 λ값을 찾기 위해서 자료를 훈련자료와 검증자료로 나누어, 훈련자료에서 만들어진 예측 모형으로 검증자료에 대한 검증오차를 구하는 교차타당화 방법이 주로 사용된다.
한편 벌점화된 회귀를 진행하는 과정에서 적절한 λ값을 찾기 위하여는 교차타당화(Cross-Validation, CV) 방법이 주로 사용된다. 교차타당화 방법에서는 자료를 훈련자료와 검증자료로 나누어, 훈련자료에서 만들어진 예측 모형으로 검증자료에 대한 검증오차를 구한다. 예컨대 10-fold 교차타당화의 경우 자료를 무작위로 10개로 나누어 10개중 9개로서 모형을 만들고 나머지 1개 자료에 대한 검증오차를 구하는데, 그 산술평균을 교차확인오차라고 한다. 각 모형에 대한 교차확인오차를 계산하여 그 값이 최소가 되는 모형을 선택하거나, 혹은 그 근방의 1-표준편차 범위 내에서 가장 단순한 모형을 찾게 된다(박창이 외, 2015: 59-60).