본 연구는 한국 시스템위험 관리체계의 구축방안을 검토 및 개선방안을 제시하고 평가 결과를 바탕으로 도입 가능한 규제방안을 살펴봤다. 대마불사를 야기할 수 있는 시스템적 중요은행이 적정 위험을 선택하게 해 금융시장을 안정하는 것이 목표이다.
본 연구는 은행부문을 중심으로 우리나라 시스템위험 관리체계의 구축방안을 검토하고 거시건전성 감독체계의 개선방안을 제시하고 있다. 이를 위해 FSB 및 BCBS의 가이드라인과 주요 국가의 사례 및 방법론 등을 검토하였으며, 이를 바탕으로 은행경영공시자료를 이용하여 우리나라 은행부문의 시스템적 중요도를 평가하였다. 이상의 시스템적 중요도 평가 결과에 기초하여 시스템적 중요은행으로 선정된 은행에 대해서는 시스템적 중요도에 상응하여 도입할 수 있는 규제방안을 살펴보았다. 이상의 규제방안은 궁극적으로 대마불사 문제를 해결하기 위함인데, 이는 은행부문의 잘못된 유인체계를 정상화하는 데 의의가 있다. 다시 말해, 이상의 논의는 대마불사 문제를 야기할 수 있는 시스템적 중요은행으로 하여금 적정 수준의 위험을 선택하도록 유도함으로써 금융자원의 효율적 배분과 금융시장의 안정을 달성하는 데 기여하고자 한다.