개별 금융회사가 시스템위험에 미치는 기여도를 수량화할 수 있는 평가방법이 필요하다. 이는 시스템적 중요도가 큰 금융회사로 선정된 은행에 대해서는 시스템위험을 내부화 하기 위한 목적으로 추가적인 규제수단을 도입한다.
글로벌 금융위기는 금융회사 위험관리체계에 대한 인식을 전환하는 계기를 제공하였다. 주요하게는 기존의 미시건전성 중심에서 시스템위험을 고려한 거시건전성 규제체계로의 확대를 가져왔다. 이러한 시스템위험 관리체계의 구현을 위해서는 개별 금융회사가 시스템위험에 미치는 기여도를 수량화할 수 있는 평가방법이 필요하다. 이와 같이 은행에 대한 시스템적 중요도를 측정 및 평가한 결과는 시스템적 중요은행(Systemically Important Bank: SIB)을 선정하는 기준으로 활용될 수 있다. 이상의 평가방법을 통해 시스템적 중요도가 큰 금융회사로 선정된 은행에 대해서는 시스템위험을 내부화하기 위한 목적으로 추가적인 규제수단을 도입할 수 있다. 예컨대 G-SIB 또는 D-SIB로 선정된 은행에 대해서는 손실흡수 추가자본(Higher Loss Absorbency: HLA)을 부과하거나 보다 강화된 정리체계를 적용할 수 있다. 또한 이상의 시스템적 중요도 추정 결과는 이에 부합하는 규제수준을 부과하는 데 이용될 수 있다.