본 연구는 국내 은행부문에서 적정 수준의 시스템위험이 선택될 수 있게 금융규제체계의 개선방향을 모색하였다. 부의 외부효과가 큰 은행에 대해 시스템적 중요도에 상응하는 규제체계를 도입할 필요성이 있다. 시스템적 중요 금융기관을 선정할 필요가 있으며, 이를 위해 금융감독 목적에 부합하도록 시스템적 중요도를 평가하는 방법을 도입해야 한다.
본 연구에서는 한국의 국내 은행부문에서 (사회적 관점에서) 적정 수준의 시스템위험이 선택될 수 있도록 금융규제체계의 개선방향을 모색하고자 하였다. 기본적으로는 시스템적 중요도, 즉 부(-)의 외부효과가 큰 은행에 대해서는 시스템적 중요도에 상응하는 규제체계를 도입할 필요성을 주장하였다. 이러한 시스템위험 관리체계 도입을 위해서는 시스템적 중요 금융기관(은행)을 선정할 필요가 있으며, 이를 위해서는 금융감독 목적에 부합하도록 시스템적 중요도를 평가하기 위한 방법을 도입할 필요가 있다. 본고에서는 이와 관련하여 주요 국가에서 이미 도입하였거나 도입예정인 시스템적 중요도 평가방법을 조사하고 시사점을 제시하였다. 본 연구에서는 이상의 논의를 토대로 공개정보에 해당하는 은행경영공시자료를 이용하여 국내 은행부문의 시스템적 중요도를 추정하였으며, 중요한 특징을 분석하고 시스템위험 관리 측면의 시사점을 제시하였다. 나아가 시스템적 중요도 평가 결과를 토대로 시스템위험을 효과적으로 관리하기 위한 규제체계에 대해 살펴보았다. 본고에서는 다수의 국가에서 이미 도입하였거나 도입예정에 있는 시스템위험 규제체계를 검토함으로써 우리나라에 도입 가능한 규제의 범위 및 수준을 살펴보았다. 또한 시스템위험 관리체계를 도입하는 데 있어서의 주요 고려사항들을 살펴보았다.