장건은 감시망을 벗어나 대월지로 향할 기회만 노리고 있었지만 그는 단 한시도 사자로서 막중한 임무를 잊은 적 없었다.
 노상선우는 장건이 왜 대월지로 가는지 알고 곧 그를 억류시켰다. 오만무례한 노상선우도 한나라 사신에게는 대우를 해주었다. 죽이지 않고 흉노 땅에서 살게 했으며, 여자를 주선해 결혼까지 시켰다. 중항열처럼 나중에 크게 쓰일 수 있다고 판단해 선처를 한 것인지도 모른다. 장건은 흉노에서 자식까지 낳아 기르며 10년 세월을 보냈다.
 그러면서도 장건은 호시탐탐 감시망을 벗어나 대월지로 향할 기회만 노리고 있었다. 겉으로는 거의 흉노 사람이 다 된 듯이 행동했지만, 그는 단 한시도 사자로서 막중한 임무를 잊은 적이 없었다.
 한편 장건이 10여 년간 묵묵히 가정생활을 꾸려가며 아내와 자식을 사랑하는 범부(凡夫)의 모습으로 살아가자, 점차 흉노의 감시망이 느슨해졌다. 내심 도망칠 기회만 노리던 장건은 야심한 시각을 틈타 감보와 자신을 따라온 일부 사신의 무리를 이끌고, 아내와 자식도 모르게 몰래 거처를 빠져나왔다. 마침내 흉노의 경계를 벗어나자 말을 달려 대월지를 향해 줄달음질쳤다.
 무조건 서쪽으로 달려간 지 수십 일 만에 장건은 대원(大宛)에 이르렀다. 대원은 지리적으로 천산산맥(天山山脈) 서단과 시르다리야강 상류의 파미르 고원 북단에 둘러싸인 분지에 있었다.
 장건은 대원의 왕을 만나 자신이 한나라 황제의 명을 받고 대월지까지 사신단을 이끌고 가다 흉노에 억류되었고, 10여 년의 세월을 보낸 끝에 도망치는 길이라고 말했다. 대원 왕은 크게 반가워하였다. 일찍부터 한나라에는 융성한 문화가 있고 물산이 풍부하다는 얘기를 들어 무역의 길을 트고 싶었다. 그러나 중간에 흉노 세력이 가로막고 있어 뜻을 이루지 못하다가 때마침 장건의 무리를 만나자, 그들을 크게 환대하였다.
