금융회사 전반의 관리 제도 보완 및 유동성 공급체계 개선을 위한 자체 관리·대응 역량 제고, 외화 유동성 모니터링 강화, 외화건전성 규제 재정비의 방안을 마련했다.
다음으로 ‘외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안’에 대해 말씀드리겠습니다. 지난해 3월 전 세계적인 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환·외화자금 시장도 2008년 금융위기 수준의 극심한 불안을 경험하였습니다. 특히 많은 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융회사들이 외환리스크 관리에 취약한 모습을 보였습니다. 이에 정부는 비은행권의 외화유동성 관리 역량 제고에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도 보완 및 유동성 공급체계 개선을 위한 방안을 마련하였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 첫째, 금융회사의 자체 관리·대응 역량을 제고해 나가겠습니다. 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 금융그룹 단위 외화유동성 관리체계를 도입하고, 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립하도록 의무화할 계획입니다. 둘째, 외화유동성 모니터링을 강화하겠습니다. 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 3종 모니터링 지표를 새롭게 도입하여 모니터링의 실효성을 높이고 파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정입니다. 이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행 중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대하여 실시할 계획입니다. 셋째, 외환건전성 규제를 종합적으로 재정비하겠습니다. 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존의 외환건전성 제도의 미비점을 보완하는 한편, 증권사의 외화 유동자산 보유를 일정 수준 의무화하고, 보험사의 차환 리스크 축소를 위해 환헤지 관행 개선도 병행하여 추진하겠습니다.