따라서 개선방안을 말씀드리면, 무분별한 주문제출 방지를 위한 업계 자율의 내부통제 기준을 마련하도록 하고, 이에 대한 감독을 강화하겠습니다. 현재 금융투자회사의 주문제출 리스크 방지를 위한 내부통제가 미흡한 실정입니다.
따라서 알고리즘거래의 주문오류와 그 부작용을 최소화하여 파생상품시장의 거래안정성을 제고할 수 있는 방안을 마련하게 되었습니다. 2페이지입니다. 제고방안 기본방향을 먼저 설명 드리면, 파생상품거래를 위축시키지 않는 범위 내에서 거래의 안정성을 제고할 수 있는 방안을 강구하겠습니다. 먼저, 주문단계에서 증권사 자율적으로 과도한 매매주문을 통제할 수 있는 장치를 강구하겠습니다. 그리고 거래체결단계에서는 파생상품시장의 급격한 가격변동성을 완화할 수 있는 방안을 마련하겠습니다. 그리고 사후구제단계에서는 대규모 착오거래에 대해서는 사후구제 할 수 있는 장치를 보완하겠습니다. 3페이지 첫 번째 대책인 무분별한 주문제출 방지를 위한 내부통제 강화에 대해서 설명 드리겠습니다. 현재 금융투자회사의 주문제출 리스크 방지를 위한 내부통제가 미흡한 실정입니다. 증권사 자기거래에 대해서는 규정상 주문한도 제한이 없고, DMA등 자동주문은 협회 모범규준 적용도 제외되고 있습니다. 그리고 위탁매매의 경우 고객의 주문한도 등에 관한 증권사의 관리통제가 불가능한 사례도 존재하고 있습니다. 따라서 개선방안을 말씀드리면, 무분별한 주문제출 방지를 위한 업계 자율의 내부통제 기준을 마련하도록 하고, 이에 대한 감독을 강화하겠습니다. 내부통제 기준에 자기거래에 관한 위험관리 기준 그리고 착오주문 방지를 위한 자동주문 사전점검 장치 등을 구체적으로 규정하겠습니다. 예를 들면, 주문한도의 경우 예상손실이 자기자본의 100%를 넘지 않는 범위 내에서 규정한다든가 프로그램의 경우에도 리스크관리부서의 사전승인을 거친 매매프로그램을 사용하는 방식이 되겠습니다.